Sistema De Comercio Tsx

Sistema de Comercio Compuesto de TSX Índice de Composición de TSX - Sistemas de Negociación Un sistema de negociación puede definirse como un conjunto de reglas que se basan en análisis fundamentales o técnicos que señalan puntos de entrada y salida de operaciones. En general, las reglas de un sistema de comercio se basan en los diversos análisis técnicos que generan retroalimentación sobre la fuerza y ​​la dirección de una tendencia, así como alertar a posibles cambios en una tendencia. Dependiendo del objetivo, se puede desarrollar un sistema de comercio para satisfacer las necesidades específicas de los comerciantes individuales o para proporcionar un sistema general que se puede personalizar posteriormente. Construcción de un sistema de negociación basado en el índice TSX Composite Un sistema de negociación basado en el índice TSX Composite puede utilizarse para negociar acciones de las empresas públicas cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto. El índice TSX Composite es un barómetro del mercado bursátil canadiense. Conociendo esta tendencia general del índice, un comerciante puede establecer reglas que evitarán la negociación de acciones canadienses frente a la tendencia del índice. Esto puede aumentar sustancialmente la rentabilidad de un sistema de negociación de acciones y reducir el riesgo de negociación. Durante el desarrollo de un sistema de negociación basado en un análisis técnico del índice compuesto TSX, un desarrollador debe seguir ciertas reglas. En primer lugar, el sistema debe generar señales comerciales. Debe haber un procedimiento que describa pasos a tomar para tomar decisiones comerciales basadas en las señales generadas. En segundo lugar, debe definirse una estrategia de stop-loss y gestión del riesgo. Muchos de los sistemas comerciales incorporan sistemas adicionales para proporcionar señales generadas autotrade transformando el sistema comercial en un vehículo mecánico y sin emoción. El análisis técnico que debe ser incorporado en un sistema de comercio debe primero ser bien investigado y probado a fondo. Varios indicadores pueden combinarse en un sistema. A continuación, el sistema de comercio debe someterse a pruebas, ajuste y ajuste. Sólo entonces un comerciante del sistema puede esperar de manera realista intercambiar automáticamente las señales generadas por el sistema TSX Composite Index. Descargo de responsabilidad Privacidad 169 1997-2013 MarketVolume. Todos los derechos reservados. SV1Can Stock Tendencias ser utilizado para el comercio rentable. La respuesta a esa pregunta es un sí más definitivo Una de las estrategias más simples de comercio que puede emplear utiliza la señal de comercio definido por un crossover de media móvil. Que es exactamente lo que los indicadores de las tendencias de valores se basan en. Desde su inicio, la estrategia de negociación de Stock Trends TSX Portfolio 1 ha devuelto algunos impresionantes números de desempeño ndash con un promedio de 30 retornos anuales a lo largo de los 22 años desde su inicio a finales de 1993 hasta diciembre de 2015 Los resultados comerciales de Stock Trends TSX Portfolio 1 han sido extremadamente exitosos , Especialmente si se compara con el Índice Spread Composición SampP / TSX: Cartera ST TSX 1 Desempeño de la Estrategia - 1994 a 2015: Capital Invertido Promedio Desde inicio 22.2 años 11/11/1993 a 31/12/2015 Los rendimientos anuales de la cartera ST se basan en el capital invertido promedio para el año. La estrategia de Stock Trends TSX Portfolio 1 ha mostrado una rentabilidad negativa en sólo siete años civiles durante el período de veintiún años y ha superado el índice comparativo del índice SampP / TSX en trece de veintiún años. Lo más impresionante es que la estrategia de cartera ha producido algunos de sus mejores resultados comparativos en mercados difíciles de mercado. Hemos estado publicando la estrategia de Stock Trends TSX Portfolio 1 desde 1995 y puede revisar un historial de TODAS las posiciones completadas (es decir, Es comprado y vendido): Historial de Negociación ¿Cómo puede usted también seguir el Stock Trends TSX Portfolio 1 y comenzar a beneficiarse de su desempeño consistentemente exitoso. Simplemente suscríbase a Stock Trends Weekly Reporter por 19.95 / mes (o elija uno de nuestros planes de suscripción anuales) y empiece a recibir nuestros informes semanales de la cartera ST por correo electrónico, donde podrá seguir las transacciones semanales y el rendimiento de la cartera. Cada semana ejecutamos nuestro filtro propietario de inventario de Stock Trends para encontrar nuevas adquisiciones para la cartera y revisar las tenencias de cartera actuales de nuestras señales de Sell. Aprenda cómo construir su propia estrategia de cartera siguiendo la nuestra. En 1995, investigamos diversas estrategias comerciales que incorporaban criterios centrados en los indicadores de las tendencias de las acciones, retroalimentación de los datos de negociación de TSX. De esa investigación, nació la estrategia de Stock Trends Portfolio. Desde su inicio, la estrategia de negociación de la Bolsa de Valores TSX 1 ha devuelto algunos impresionantes números de desempeño - promediando más de 30 ganancias anuales durante los veinte años de 1993 a 2015 Durante este mismo período, el índice SSEP / TSX ) Ha promediado un rendimiento de 9 por año. El éxito de cualquier sistema de comercio depende de una serie de factores, incluyendo una diligencia de los comerciantes en la búsqueda de señales comerciales adecuadas y sus habilidades de gestión de dinero. Stock Trends puede ser utilizado como una herramienta para ayudar en muchas estrategias comerciales variadas. Ciertamente, cualquier sistema de comercio que decida utilizar con Stock Trends se verá limitado por los parámetros del análisis de Stock Trends. Por ejemplo, el estudio del promedio móvil empleado por Stock Trends utiliza un horizonte de tiempo de 40 semanas para la línea de tendencia a largo plazo y de 13 semanas para el término intermedio. Un sistema puede requerir desencadenantes más oportunos - digamos que el largo plazo fue de 26 semanas (en lugar de 40) y el plazo intermedio de cinco semanas (en lugar de 13) - en cuyo caso los indicadores Tendencias de la Bolsa serían de asistencia limitada. Pero hay una serie de enfoques diferentes para la gestión de una cartera utilizando los informes de Tendencias Stock, algunos de los cuales han demostrado ser muy exitoso. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Una de las estrategias de negociación más sencillas que puede emplear utiliza la señal de negociación definida por un crossover de media móvil junto con criterios de impulso y volumen de apoyo. La cartera de valores 1 se basa en dicho sistema de negociación. Los criterios de negociación definidos para la Cartera de Valores TSX 1 desde su inicio en 1993 son los siguientes: etiquetados con un indicador de Cottsoverquot (), y el volumen semanal es superior a 100.000 acciones, y el volumen de operaciones es por lo menos el doble del promedio de 13 semanas Y el RSI es de al menos 115, y el movimiento de precios en la semana supera el índice de mercado comparativo (signo al lado del RSI), y finalmente, limitar la selección a las acciones que cotizan por encima de 2 en el momento de la entrada . The Stock Trends Weekly Reporter - TSX Crossovers amplía el informe de predicciones de crossover lista todas las existencias con crossovers de media móvil en la semana y puede utilizarse para detectar rápidamente las existencias que cumplen los criterios comerciales. The Stock Trends Weekly Reporter - Tendencias de las acciones TSX Portfolio 1 informe muestra la actividad de la semana actual de negociación y las participaciones en la cartera. Este sistema fue diseñado para identificar las poblaciones que están mostrando signos de romper en una nueva tendencia alcista a largo plazo. El volumen pesado en la semana de crossover, aunque quizás coincidente en su correlación, confirma la fuerza del movimiento de precios actual. Limitarse a las existencias que negocian más de 100.000 acciones a la semana ayuda a garantizar la liquidez: usted debe ser capaz de vender cuando lo necesite. Las reglas de administración de dinero para la cartera TSX 1 de Stock Trends son las siguientes: La exposición en cada posición se limita a 10.000. Aunque no hay límites en cuanto al número de posiciones que tiene la cartera de modelos, los inversores se verán limitados por sus propios recursos de capital. Se trata de un sistema de comerciantes: opera sobre una suposición de acción. Si se da una señal para comprar, se compra la acción. Si se cumplen los criterios de venta, se vende. No hay limitaciones en el capital disponible, y no hay reglas sobre niveles mínimos de tenencia de capital. Aunque el número promedio de posiciones ocupadas durante el período en que se ha utilizado es de sólo 4, se requieren explotaciones de hasta 15 acciones a la vez. Por el contrario, el sistema a menudo no tiene nada en los mercados bajistas. Claramente, es un sistema más adecuado para un comerciante con recursos de capital de al menos 50.000, aunque una base de capital más baja es manejable. Tenga en cuenta que los costos de transacción se tienen en cuenta en el costo de las compras y el producto neto de las ventas a 1 en y 1 fuera, o 2 comisión en un viaje de ida y vuelta. Estos costos de comisión son probablemente más altos de lo que realmente podría ser obtenido con las tasas de corredores de descuento de hoy sin embargo, el exceso proporciona un amortiguador para los inevitables costos adicionales de deslizamiento. Los criterios de VENTA son los siguientes: Nota: El gatillo de venta 1, un cruce bajista, no está empleado en este sistema. Vender Trigger 2: Se define una provisión Stop Loss para cada posición mantenida, fijando el precio de stop a 8 por debajo del precio de cierre más alto (mínimo 0.50). Si una acción se cotiza a un precio igual o inferior al precio de stop al final de una semana de negociación, se vende al precio de cierre semanal. Los precios de parada se suben con cualquier aumento semanal en el precio de las acciones, pero, una vez aumentado, nunca se retroceden. Por ejemplo, si una acción mantenida por la cartera cierra la semana hasta 10.50, la stop-loss se mueve hasta 9.66 si el viernes siguiente cierra a 10.25, la stop-loss se mantiene en 9.66. Aunque el uso de los precios de cierre semanales en lugar de los mínimos diarios intra-semana para esta provisión stop-loss expone cada posición a un mayor grado de riesgo - se pretende proteger el capital de pérdidas por encima de un límite definido. Venda Trigger 3: Cuando el indicador de Tendencias de Stock pasa de un Bullish a Weak Bullish. Vender Trigger 4: Cuando las existencias RSI cae por debajo de 95. Vender Trigger 5: Cuando las acciones semanales RSI es negativo (-) durante tres semanas consecutivas. Todas estas ventas activan la demanda de que las tenencias en la cartera mantengan una tendencia positiva. La mayoría de las posiciones (62) están cerradas por la provisión de stop loss. Trigger 5 representa 28 de las posiciones cerradas, con Trigger 3 que representa sólo 4, y 3 de Trigger 4. Recolección de valores basada en este sistema, los inversores deben recordar, es totalmente técnico y mecánico. No se basa en ningún conocimiento de las empresas ni en la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. Estas operaciones se introduciría en una estrategia especulativa que sería muy similar a cualquier estrategia de juego. Aquí el éxito del sistema de negociación depende de la fiabilidad de los datos y la probabilidad de que las rentabilidades a largo plazo jueguen favorablemente en la mano de los inversores. Como mínimo, la cartera TSX 1 de Stock Trends es una prueba del éxito o fracaso de este tipo de enfoque estadístico del mercado. Se debe alentar a los inversores a que investiguen sus propios sistemas, algunos de los cuales podrían resultar aún más rentables que los descritos aquí. Como muestra el historial de la Bolsa de Valores de Valores TSX 1, esta estrategia ha sido activa y exitosa. Durante las 1.155 semanas desde el 11 de noviembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2015, se tomaron 542 posiciones. El informe revela que 216 puestos fueron ganadores y 326 perdedores. El número promedio de cargos que ocupa en cualquier momento es de 4, con cada puesto mantenido durante un promedio de 7 semanas. La inversión promedio en cualquier momento fue de 34.925 (esta información resumida se incorpora al informe de la cartera de tendencias de acciones publicado en Stock Trends Weekly Reporter). La ganancia total para la cartera al 31 de diciembre de 2015 fue de 234.219, con una ganancia promedio por posición ganadora de 2.635 y una pérdida promedio por posición perdedora de 1.027. El rendimiento promedio por posición - ganadores y perdedores - es de 4,5. Esto se traduce en una rentabilidad anualizada de la inversión promedio para el período de 22 años. A pesar de los malos resultados recientes de esta estrategia, estos resultados a largo plazo se comparan muy favorablemente con el retorno anual del índice compuesto SampP / TSX durante el mismo período. El éxito de este sistema de comercio - y cada sistema de comercio - se reduce a dos cosas: maximizar los beneficios y limitar las pérdidas. Un comerciante no puede estar en lo cierto sobre todos los oficios. Esperar un porcentaje ganador en el cuartil superior es simplemente poco realista. De hecho muchos comerciantes exitosos son, de hecho, mal más de lo que tienen razón. Un porcentaje de ganancias comerciales por debajo de 50 no significa que el sistema de comercio es un fracaso. Tendencias de Acciones La cartera TSX 1 tiene un porcentaje ganador (el número de operaciones que proporcionó retornos positivos como un porcentaje del número total de operaciones) de 40. Lo que hace que el sistema sea exitoso es la proporción de las ganancias promedio en operaciones de retorno positivo a la media Pérdidas en operaciones de retorno negativo. Una manera de representar esta relación y medir la rentabilidad de un sistema de comercio es el Factor de Beneficio: Factor de Ganancia (de ganar operaciones X ganancias medias en operaciones ganadoras) / VALOR ABSOLUTO (de perder operaciones X pérdidas promedio en operaciones perdidas) En el caso de Stock Trades Cartera TSX 1: Factor de ganancia (.40 X 2635) / ABS (.60 X -1027) 1054/616 1.7 Esta puntuación es una calificación aceptable, aunque los factores de ganancia por encima de 2.0 serían una meta para muchos comerciantes. Recuerde que los costos de transacción en este sistema de comercio promedio de 5.026 por año, por lo que los comerciantes querrán ver un buen factor de beneficio para demostrar que los costos y riesgos asociados con una estrategia comercial son de mérito. Otro aspecto de los resultados comerciales que los inversores deben controlar es la distribución de los rendimientos de las operaciones individuales en un sistema. Los promedios son una cosa, pero es importante entender cómo los retornos han variado y lo que el desglose de las operaciones parece. Tendencias bursátiles El historial de operaciones de la cartera 1 de TSX revela que el mayor rendimiento de un único comercio fue de 408, mientras que la mayor pérdida fue de 35. El gráfico siguiente muestra la distribución de los resultados para las 542 posiciones (al 31 de diciembre de 2015). Tendencias de las Acciones Cartera de la TSX 1 Distribución de las Rentas Otra consideración importante para una estrategia de negociación es la reducción. Cuánto capital se pierde durante los períodos secos Recuerde, si un sistema de comercio - no importa cuán exitoso en el largo plazo - pasa por períodos severos y prolongados de pérdidas, la base de capital puede estar en riesgo a niveles que hacen que el sistema mismo insostenible. La severidad de esa reducción en el capital puede ser a menudo la deshacer de un comerciante. ¿Puede el comerciante manejar pérdidas extendidas? ¿Hasta qué punto el sistema de comercio se basa en el capital? ¿Qué sucede cuando pierde la cascada de operaciones? ¿Puede el comerciante manejar varias operaciones perdedoras en sucesión? Tendencias bursátiles TSX Portfolio 1 Línea de equidad y Drawdown La línea de capital muestra cómo el capital comercial inicial (Aquí 50.000) ha crecido con los años. La línea de equidad máxima (en rojo) nos muestra períodos de reducción, donde las pérdidas comerciales consistentes dieron una dent de los beneficios acumulados. Compara esos abolladuras a las reducciones que un inversionista sentía si simplemente hubieran comprado y mantenido el mercado de TSX: el siguiente gráfico muestra el índice compuesto de SampP / TSX durante el mismo período, con los niveles de precios máximos indicados por la línea roja. No es difícil ver áreas más grandes de reducción para el inversionista conservador apretado. SampP / TSX Composite Index Línea de acciones y Drawdown Las áreas por debajo del nivel máximo y la línea de equidad para ambos gráficos se miden a veces mediante una construcción denominada apropiadamente llamada Ulcer Index. El índice de úlcera es una forma alternativa de una desviación estándar más tradicional que tiene en cuenta las secuencias de pérdidas y reducción. (Véase el índice de úlcera de Peter Martins). Por su medida, la experiencia de reducción del sistema de negociación de la Bolsa de Valores TSX 1 es mucho mejor que el enfoque conservador de comprar y mantener que los inversionistas podrían tomar hacia el mercado. El siguiente gráfico muestra cómo se comparan los índices de úlcera, con el valor actual de la cartera de valores TSX 1 en 8,4 - mucho menos que los 21,1 registrados para el índice del mercado de Toronto. Estos valores del índice de la úlcera también pueden usarse como un denominador alternativo en la comparación del riesgo en los retornos. El Índice de Rendimiento de Ulceras (UPI) mide los rendimientos basados ​​en el índice de úlcera: Índice de Rendimiento de Úlcera (Rendimiento total - Rendimiento sin riesgo) / Índice de úlcera La Bolsa de Valores TSX 1 tiene una UPI de 4,45 - mucho mejor Que los índices compuestos SampP / TSX 0,45 UPI. Otra medida de un sistema de comercio es la Pérdida Corre. ¿Cuántas veces el sistema comercial entrega huevos en una fila? Períodos extendidos de pérdidas comerciales, obviamente, puede imponer un compromiso de los comerciantes a un sistema, por lo que es importante que incluso en tiempos difíciles el programa de comercio no se rasga en el capital demasiado profundamente. La gráfica de abajo muestra la distribución de las pérdidas de operación y muestra que la mayoría de las ejecuciones fueron menores, aunque hubo cinco veces cuando las pérdidas totalizaron 10 o más (la pérdida máxima fue de 12). Tendencias de las acciones Cartera de la TSX 1 Pérdida de la distribución de las copias Copia de la copia 2016 TSX Inc. Todos los derechos reservados. TMX Group Limited y sus afiliados no avalan ni recomiendan ningún valor emitido por ninguna compañía identificada en, o enlazada a través de este sitio. Busque consejo profesional para evaluar valores específicos u otro contenido en este sitio. 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