Selección de un promedio móvil a largo plazo Al realizar un seguimiento de la tendencia principal, se enfrenta a una amplia variedad de promedios móviles. Usted puede copiar a alguien, y esperar que haya hecho una elección informada, o puede basar su selección en los criterios siguientes. Utilice un promedio móvil que es aproximadamente la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo pico-a-pico es de aproximadamente 250 días (1 año) entonces un promedio móvil de 125 días es apropiado. Las longitudes de ciclo varían, por lo que probablemente se quedará con una selección de varios períodos de tiempo diferentes. Trace una gama de MA contra el historial de precios de la tabla y compare los resultados y luego optar por el mejor ajuste. Usted tiene una opción de tres tipos de media móvil en gráficos increíbles. ¿Cuáles son las diferencias? Cada tipo de media móvil tiene características diferentes: Los promedios móviles simples tienden a ladrar dos veces. Dando una señal cuando se agregan datos fuera del rango normal y la señal opuesta cuando los mismos datos se descartan del cálculo del promedio móvil (al final del período de tiempo). Deben evitarse por esta razón. También puede ver, en el gráfico anterior, que el promedio móvil ponderado es más sensible que el promedio móvil exponencial. Subiendo más y más rápido que el EMA durante las fuertes tendencias ascendentes que caen más rápidamente y más adelante durante las tendencias abajo y retracing más rápidamente en reverses. En el gráfico de abajo puede ver que hay una discrepancia significativa entre el promedio móvil exponencial de 120 días y el promedio móvil ponderado. El promedio móvil exponencial de 80 días es un ajuste más cercano que el EMA de 120 días. En resumen, se debe evitar el SMA y el período promedio móvil ponderado aumentó (aproximadamente 50) cuando se compara con el promedio móvil exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, una media móvil ponderada de 30 semanas y su equivalente diario? Muy poco, si usted mira el gráfico de abajo. Los MAs semanales son un legado de los días previos a las computadoras personales, cuando los comerciantes calculan MA s con su calculadora Texas Instruments o incluso una máquina de Burroughs. Los datos de entrada se mantuvieron al mínimo. Usted no puede tener su pastel y comerlo: cualquiera que sea el promedio móvil que elija, o bien: manténgase en la tendencia, pero salir tarde en la salida o salir antes, pero dar más señales de salida prematura (que le cuesta dinero y elevar su presión sanguínea). Usted tiene que decidir cuál es su objetivo principal: montar la tendencia hasta su final o para hacer una salida rápida cuando la tendencia se invierte. En una tendencia de movimiento rápido o blow-off, usted querrá utilizar un promedio móvil más rápido. Como la EMA de 100 días anterior. En una tendencia de movimiento lento, la media móvil más lenta a veces las tarifas mejor, pero puede ser frecuentemente detenido con los dos. MA s no son adecuados para el comercio de tendencias de movimiento lento: hay demasiadas señales de salida falsa, si el comercio con una media más rápida o una más lenta. Utilice un filtro para excluir tendencias de movimiento lento y luego utilice un promedio móvil más rápido en las tendencias restantes (más fuertes). No se superpone (o un espacio) entre el nivel secundario anterior y el nivel secundario secundario actual (o viceversa en una tendencia descendente). Para más información sobre espacios, vea las tendencias de freddy ciegas. Una corrección secundaria (o patrón de gráfico) que respete el promedio móvil a largo plazo. Pueden utilizarse correcciones a corto plazo, pero cuanto más corta sea la corrección, mayor será el riesgo. Sistema de Movimiento Direccional 11-semanas ADX gt 25 (o 30) y DI por encima de DI - (o por debajo, para una tendencia hacia abajo) Oscilador de Precio Detrended (20 semanas) mayor que cero Si va a usar un promedio móvil más rápido para Seguimiento de las tendencias principales, entonces te recomiendo que pruebes uno de los siguientes: EMA de 100 días o WMA de 150 días (si eres una criatura de hábito, una WMA de 30 semanas no hará mucha diferencia). Si usted encuentra que son demasiado sensibles, a continuación, aumentar el período de tiempo hasta obtener el resultado deseado. Evite usar promedios móviles simples. Tenga en cuenta que los promedios móviles ponderados son mucho más sensibles que los MA exponenciales. Evite usar MA a largo plazo en una tendencia de movimiento lento - use un filtro para identificarlos. Trate de usar una media móvil más rápida (EMA de 100 días o MA ponderada de 150 días) en tendencias fuertes. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de comercio de Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnico, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Promedios de movilización: cómo utilizarlos Algunas de las funciones principales de un promedio móvil son identificar tendencias y reversiones. Medir la fuerza de un impulso de los activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará apoyo o resistencia. En esta sección señalaremos cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el momento y cómo los promedios móviles pueden ser beneficiosos al establecer paradas-pérdidas. Además, abordaremos algunas de las capacidades y limitaciones de los promedios móviles que uno debe considerar al usarlos como parte de una rutina comercial. Tendencia Identificar las tendencias es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que buscan hacer la tendencia de su amigo. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Lo que significa que no predicen las nuevas tendencias, sino que confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la Figura 1, se considera que una acción está en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de una media móvil y la media está inclinada hacia arriba. Por el contrario, un comerciante utilizará un precio por debajo de una pendiente descendente promedio para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerará la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio se está negociando por encima de un promedio móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia funciona en favor de los comerciantes. Momento Muchos comerciantes principiantes preguntan cómo es posible medir el impulso y cómo los promedios móviles pueden ser utilizados para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa sobre los diferentes tipos de impulso. En general, el momentum a corto plazo puede medirse mirando los promedios móviles que se enfocan en períodos de tiempo de 20 días o menos. El considerar los promedios móviles que se crean con un período de 20 a 100 días se considera generalmente como una buena medida del momentum a medio plazo. Por último, cualquier media móvil que utilice 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de momentum a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la fuerza y la dirección de un momento de los activos es colocar tres promedios móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se acumulan en relación entre sí. Los tres promedios móviles que se utilizan generalmente tienen marcos temporales variables en un intento de representar movimientos de precios a corto, mediano y largo plazo. En la Figura 2, se observa un fuerte impulso ascendente cuando los promedios a corto plazo están situados por encima de los promedios a más largo plazo y los dos promedios son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo están situados por debajo de las medias a más largo plazo, el impulso está en la dirección descendente. Apoyo Otro uso común de las medias móviles es determinar soportes de precios potenciales. No se necesita mucha experiencia en el manejo de los promedios móviles para notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá e invertirá la dirección al mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de apuntalar el precio de la acción después de que cayó de su alta cerca de 32. Muchos comerciantes anticiparán un rebote de los principales promedios móviles y utilizarán otros Indicadores técnicos como confirmación del movimiento esperado. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, como la media móvil de 200 días, no es raro ver el promedio como una barrera fuerte que impide que los inversionistas empujen el precio por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico de abajo, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como un signo para tomar ganancias o para cerrar las posiciones largas existentes. Muchos vendedores cortos también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio a menudo rebota de la resistencia y continúa su movimiento más bajo. Si usted es un inversionista que tiene una posición larga en un activo que se negocia por debajo de los promedios móviles principales, puede ser en su mejor interés observar estos niveles de cerca porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Stop-Losses Las características de soporte y resistencia de las medias móviles las convierten en una gran herramienta para manejar el riesgo. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes stop-loss permite a los comerciantes cortar posiciones perdedoras antes de que puedan crecer más grandes. Como puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. El uso de promedios móviles para establecer órdenes de stop-loss es clave para cualquier estrategia de negociación exitosa. Promedios de Móvil: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Esto es un intento para asegurarse de que el crossover es válido y para reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento del precio más allá de la venda puede señalar un período del agotamiento, y los comerciantes mirarán para una inversión hacia el promedio del centro.
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