Estoy trabajando con SQL Server 2008 R2, tratando de calcular un promedio móvil. Para cada registro en mi vista, me gustaría recopilar los valores de los 250 registros anteriores, y luego calcular el promedio para esta selección. Mis columnas de vista son las siguientes: TransactionID es único. Para cada TransactionID. Me gustaría calcular el promedio para el valor de la columna, más de 250 registros anteriores. Así para TransactionID 300, recopile todos los valores de 250 filas anteriores (la vista se clasifica descendiendo por TransactionID) y luego en la columna MovAvg escriba el resultado del promedio de estos valores. Estoy buscando para recopilar datos dentro de una gama de registros. Pidió Oct 28 14 en 20: 58Exponential Moving Average Había una buena pregunta en OTN hoy acerca de si hay una función estándar de Oracle para calcular el promedio móvil exponencial. La respuesta es que no hay tal función, pero con la cláusula modelo, se puede calcular muy fácil. Y es un gran ejemplo de lo que quiero decir con un número variable de cálculos basados en valores calculados, escrito en mi tercera parte del tutorial de cláusula modelo. Antes de hoy, ni siquiera sabía lo que una media móvil exponencial era exactamente. Usted puede leer más sobre él aquí en Wikipedia o aquí con un ejemplo agradable. Desde el primer enlace: Un promedio móvil exponencial (EMA), aplica factores de ponderación que disminuyen exponencialmente. La ponderación de cada uno de los puntos de datos más antiguos disminuye exponencialmente, dando mucha más importancia a las observaciones recientes, mientras que todavía no descarta las observaciones más antiguas por completo. A partir del segundo enlace: La fórmula para calcular un promedio móvil exponencial (EMA) es: X EMA actual (es decir, EMA a calcular) C Valor actual de los datos originales K Constante de suavización P EMA anterior (El primer EMA del rango a calcular es Arbitrario y puede ser el valor de datos original correspondiente o, a menudo, un valor de Media Móvil Simple K Smoothing Constant 2 / (1 n) Y esta fórmula es seguida por un ejemplo que he extendido un poco, usando esta tabla: Los registros del producto A coincide con el ejemplo en el enlace. He inventado los números del producto B. Aquí está la consulta de la cláusula de modelo que implementa la fórmula. Nota cómo la fórmula se traduce directamente a la regla de una y sólo de la cláusula de modelo. La constante de suavizado K es Establecer a .5, sobre la base de una ventana de valores (n) igual a 3. Desafío: intente esto sin la cláusula de modelo y ver si se puede llegar a algo más integral 5 comentarios: 11.2 características en uso con dat as (seleccione 39A39 Fecha del producto 392009-01-0139, 10 cantidad de la unión dual todas seleccionan 39A39, fecha 392009-02-0139, 15 de la unión dual todas seleccionan 39A39, fecha 392009-03-0139, 17 de la unión dual todas seleccionan 39A39, fecha 392009-04-0139, 20 de unión dual todos seleccionan 39A39, fecha 392009-05-0139, 22 de unión dual seleccionan todos 39A39, fecha 392009-06-0139, 20 de unión doble seleccionan todos 39A39, fecha 392009-07-0139 , 25 de unión dual todos seleccionan 39A39, fecha 392009-08-0139, 27 de unión dual seleccionan todos 39A39, fecha 392009-09-0139, 30 de unión dual seleccionan todos 39A39, fecha 392009-10-0139, 35 de doble unión Todos seleccionan 39A39, fecha 392009-11-0139, 37 de la unión dual todos seleccionan 39A39, fecha 392009-12-0139, 40 de la unión dual todos seleccionan 39B39, fecha 392009-01-0139, 0 de la unión dual todo selecto 39B39, fecha 392009-02-0139, 50 de unión dual todos seleccionan 39B39, fecha 392009-03-0139, 10 de unión dual todos seleccionan 39B39, fecha 392009-04-0139, 40 de unión dual seleccionan todos 39B39, fecha 392009-05-0139 , 15 de doble unión todos seleccionan 39B39, fecha 392009-06-0139, 35 de doble unión todos seleccionan 39B39, fecha 392009-07-0139, 30 de doble unión todos seleccionan 39B39, fecha 392009-08-0139, 30 de doble unión Todos selecto 39B39, fecha 392009-09-0139, 20 de la unión dual todo selecto 39B39, fecha 392009-10-0139, 20 de la unión dual todos selecto 39B39, fecha 392009-11-0139, 20 de la unión dual todos selecto 39B39, fecha 392009-12-0139, 20 desde dual), rns as (select dat. . Rownumber () over (partición por pedido de producto por mes) rn -. 2 / (1count () sobre (partición por producto)) k. 0.5k de dat), res (producto, mes, cantidad, rn, x) como (seleccione r. product, r. month, r. amount, r. rn, r. amount x de rns r donde rn 1 union all select Ns. product, ns. month, ns. amount, ns. rn, ns. k (ns. amount - es. x) es. xx de rns ns, res es donde ns. rn es. rn 1 y ns. product es Producto, mes, cantidad, rn, ronda (x, 3) EMA de res orden por producto, mes después de computar la forma cerrada Vine con el siguiente código que si más como una ofuscación de algo completo. La idea es crear múltiplos en ejecución utilizando una concatenación de cadenas y la funcionalidad xml-eval. Las formas cerradas de los casos especiales sólo necesitan sumas corrientes. Hay un caso general y dos casos especiales que son mucho más fáciles: con t1 como (seleccionar el producto, el mes, el importe, el importe ci, el número rownumber () sobre (partición por pedido de producto por mes) rn, --2 / (1 rownumber () Ki 0.5 ki de las ventas), t2 como (seleccionar el producto, el mes, la cantidad, (caso cuando rn 1 entonces 1 else ki end ci) ai, caso cuando rn 1 entonces 1 else (1 (REPLACE (wmconcat (bi) over) (PARTITION BY product ORDER BY MONTH filas ENTRE la línea precedente y ACTUAL sin límite), 39,39, 3939) RETORNAR contenido).getnumberval () mi FROM t2), t4 como (seleccionar producto, mes, cantidad, mi, (ai / mi) xi de t3) SELECT producto, MONTH, amount, round (PARTITION BY product ORDEN POR MONTH filas ENTRE fila sin precedentes y ACTUAL), 3) ema FROM t4 Caso especial K 0.5: con t1 como (seleccione producto, mes, cantidad, rownumber () sobre (partición por pedido de producto por mes) rn (1), 1)) (1) () () () () () () () () () () (2, rn), 3) ema de t1 Caso especial K 2 / (1 i): con t1 como (seleccione el producto, el mes, la cantidad, el número de rownumber ) Sobre (partición por pedido de producto por mes) rn, cantidad rownumber () sobre (partición por pedido de producto por mes) ci de ventas) seleccionar producto, mes, cantidad, ronda Filas entre la fila precedente y actual sin límite) 2 / (rn (rn 1)), 3) ema de t1 I39ll publicar la prueba de la forma cerrada si alguien está interesado en ella. Este es un gran ejemplo de quotfun con SQLquot :-) Una combinación de XMLQuery, el wmconcat indocumentado, y funciones analíticas con la cláusula windowing. Me gusta. Aunque no es tan completo como la variante de cláusula modelo y el Rafu39s recursivo con uno, como usted mismo dijo. Y seguro, me gustaría ver la prueba de la forma cerrada. Abordé otra pregunta: cómo optimizar la constante de suavizado SELECT k - suavización constante. Mse - error medio cuadrado FROM (SELECT FROM ventas MODEL DIMENSION BY (producto. ROWNUMBER () OVER (PARTITION BY producto ORDEN POR mes ASC) rn) MEDIDAS (cantidad - cantidad de ventas mes - mes 0 AS C 0 AS P - 0 AS X. 0 AS SE - error cuadrado - - fila de trabajo y atributos - a) fila de trabajo es producto 39X39, rn 1 - b) atributos de trabajo son los siguientes:. 0 AS SSE - suma SE para todos los productos / meses. 0 AS MSE - significa SSE para todos los productos / meses. 0 AS k - para todos los productos / meses. 0 AS PreMSE - previo k39s MSE para todos los productos / meses. 0 AS diff - entre MSE actual y anterior. 0,1 AS delta - incremento inicial. 0 AS priorpt - punto de partida inicial -) REGLAS ITERATE (99) HASTA (abs (diff39A39,1) lt 0,00010) (Cany, rn amountcv (), cv () K39A39,1 priorpt39A39,1 delta39A39,1. , Rn ORDEN POR producto, rn ASC COALESCE (K39A39,1 Ccv (), cv () (1-K39A39,1) Xcv (), cv () - 1, Ccv (), cv ()) Pproduct, rn Xcv (), Cv () - 1. SEproduct, rn POWER (Ccv (), cv () - Xcv (), cv () - 1, 2) SSE39A39,1 SUM (SE) any, any MSE39A39,1 SUM (SE) any, any / 24. diff39A39,1 CASE iterationnumber CUANDO 0 entonces NULL ELSE preMSE39A39,1 - MSE39A39,1 END. PreMSE39A39,1 MSE39A39,1 delta39A39,1 CASO CUANDO diff39A39,1 lt 0 THEN - abs (delta39A39 , 1/2) ELSE abs (delta39A39,1) ENDpt 39A39,1 K39A39,1)) donde el producto 39A39 y rn 1 / K MSE ---------- --------- - .599999237 174.016094 Promedio móvil en T-SQL Un cálculo común en el análisis de tendencias es el promedio móvil (o móvil). Un promedio móvil es el promedio de, por ejemplo, las últimas 10 filas. El promedio móvil muestra una curva más suave que los valores reales, más aún con un período más largo para el promedio móvil, lo que lo convierte en una buena herramienta para el análisis de tendencias. Esta publicación de blog mostrará cómo calcular el promedio móvil en T-SQL. Se utilizarán diferentes métodos dependiendo de la versión de SQL Server. El siguiente gráfico muestra el efecto de suavizado (línea roja) con un promedio móvil de 200 días. Las cotizaciones de acciones son la línea azul. La tendencia a largo plazo es claramente visible. T-SQL Moving Avergage 200 días La demostración a continuación requiere la base de datos TAdb que se puede crear con el script que se encuentra aquí. En el próximo ejemplo calcularemos un promedio móvil de los últimos 20 días. Dependiendo de la versión de SQL Server, habrá un método diferente para hacer el cálculo. Y, como veremos más adelante, las nuevas versiones de SQL Server tienen funciones que permiten un cálculo mucho más efectivo. SQL Server 2012 y posterior Moving Average Esta versión hace uso de una función de ventana agregada. Lo que es nuevo en SQL 2012 es la posibilidad de restringir el tamaño de la ventana especificando cuántas filas que preceden a la ventana debe contener: Las filas precedentes son 19, porque incluiremos la fila actual también en el cálculo. Como puede ver, el cálculo del promedio móvil en SQL Server 2012 es bastante simple. La siguiente figura muestra el principio de ventana. La fila actual está marcada con amarillo. La ventana está marcada con un fondo azul. El promedio móvil es simplemente el promedio de QuoteClose en las líneas azules: T-SQL Moving average window. Los resultados de los cálculos en versiones anteriores de SQL Server son iguales, por lo que no se mostrarán de nuevo. SQL Server 2005 8211 2008R2 Moving Average Esta versión hace uso de una expresión de tabla común. El CTE es auto referenciado para obtener las últimas 20 filas para cada fila: Promedio móvil antes de SQL Server 2005 La versión anterior a 2005 utilizará una combinación externa izquierda en la misma tabla para obtener las últimas 20 filas. Comparación de rendimiento Si ejecutamos los tres métodos diferentes simultáneamente y comprobamos el plan de ejecución resultante, hay una diferencia dramática en el rendimiento entre los métodos: Comparación de tres Diferentes métodos para calcular el promedio móvil Como puede ver, las mejoras de la función de ventana en SQL 2012 hacen una gran diferencia en el rendimiento. Uso Como se mencionó en el comienzo de este post, las medias móviles se utilizan como una herramienta para ilustrar las tendencias. Un enfoque común es combinar promedios móviles de diferentes longitudes, con el fin de detectar cambios en las tendencias a corto, mediano y largo plazo, respectivamente. De particular interés son el cruce de líneas de tendencia. Por ejemplo, cuando la tendencia corta se mueve sobre la tendencia larga o media, esto puede interpretarse como una señal de compra en el análisis técnico. Y cuando la tendencia corta se mueve bajo una línea de tendencia más larga, esto puede interpretarse como una señal de venta. El siguiente gráfico muestra Cotizaciones, Ma20, Ma50 y Ma200. T-SQL Ma20, Ma50, Ma200 comprar y vender señales. Esta entrada del blog forma parte de una serie sobre análisis técnico, TA, en SQL Server. Vea los otros mensajes aquí. Publicado por Tomas Lind
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